Option Workshop, версия 16.12.1307

В новой версии изменён принцип настройки моделей ценообразования (Pricing models). Теперь модель задается как пара из базовой модели (Black, Black-Scholes, Cox-Ross-Rubinstein) и модели волатильности. Для каждой серии опционов можно создать несколько моделей и параметризовать их различным образом.

Так как в настройках модели можно указывать кастомные значения волатильности, мы добавили на графики волатильности (Volatility skew) еще одну модельную кривую, построенную по данным значениям.

Также небольшие изменения коснулись таблицы позиций, формы обратной связи с технический поддержкой и доски опционов.

Модели ценообразования (Pricing models)

В новой версии для каждой серии опционов можно задать несколько моделей ценообразования. Модель состоит из двух частей:

  • базовая модель (Black, Black-Scholes, Cox-Ross-Rubinstein).
  • модель волатильности.
Форма настройки модели ценообразования

Форма настройки модели ценообразования

Данные модели можно комбинировать и для каждой из них устанавливать различные параметры.

Настройка базовых моделей

Настройка базовых моделей

Доступные модели волатильности:

  • Provided by data source – для данной модели значения волатильности берутся из источника данных. Модель недоступна для редактирования;
  • Define manually – для каждого страйка можно установить кастомные значения волатильности;
  • Import from CSV file – для данной модели используются значения волатильности, загруженные из CSV файла.

В ближайших обновлениях появятся модели, аппроксимирующие рыночные значения волатильности на центральных страйках.

Настройка модели волатильности

Настройка модели волатильности

Подробное описание настроек можно найти на сайте документации, в разделе Настройка моделей ценообразования.

Графики волатильности (Volatility skew)

На форму просмотра графиков волатильности (volatility skew) мы добавили еще одну модельную кривую. Строится данная кривая по значением волатильности, заданным в настройках модели ценообразования. На графике показана пунктирной линией.

Графики волатильности

Графики волатильности

Менеджер позиций (Positions)

Улучшена производительность таблицы позиций. Также в таблице отображаются позиции по истекшим инструментам.

Доска опционов (Option desk)

В доске опционов теперь можно менять серию, используя выпадающий список.

Выбор серии в доске опционов

Выбор серии в доске опционов

Техническая поддержка

На форме обратной связи галочки Include screenshot (сделать скриншот открытых форм Option Workshop) и Include log file (включить лог-файл) по умолчанию отключены.

Форма обратной связи

Форма обратной связи

Инструменты

Для удобства работы с опционными сериями мы добавили в контекстное меню инструмента подменю Option series со следующим списком команд:

  • открыть доску опциона (Option desk);
  • построить график волатильности (Volatility skew);
  • настроить модель ценообразования (Pricing model);
  • открыть доску спредов (Spread desk).
Подменю Option series

Подменю Option series

Исправлено

  • Ошибка при выключении программы;
  • Некорректный вывод уведомления об истечении лицензии;
  • Ошибки при работе со стратегиями: при переименовании стратегии имя закладок не изменялось.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s