Option Workshop, версия 17.3.1431

Большое обновление Option Workshop. В версии 17.3.1431 много нового.

В Менеджере позиций (Positions) появились две вкладки:

  • Orders (Заявки) – содержит заявки, привязанные к выбранной стратегии. На форме можно выставить/снять заявки, сдвинуть на шаг цены к рынку или от рынка.
  • Notes (Заметки) – содержит текстовый комментарий к выбранной стратегии. При наведении курсора на название стратегии заметка будет показываться во всплывающей подсказке.

В настройки QUIK добавили возможность отключать получение рыночных данных. Опция может быть использована в случае, если настроено соединение с несколькими QUIK-ми.

Также в новой версии можно менять цены открытия позиций, устанавливать размер комиссии за сделку отдельно для биржи/базового актива/фьючерсов/серий опционов, выводить на графиках волатильности кривые сразу нескольких моделей ценообразования и т.д.

Об этих и других изменениях можно прочитать далее в этой статье.

Терминал QUIK

В Option Workshop можно настроить подключение к нескольким QUIK-ам. В данном случае для работы программы достаточно получать рыночные данные только из одного из них.

В настройки QUIK мы добавили переключатель Receive marketdata (Получать рыночные данные).

Настройка подключения к QUIK

Настройка подключения к QUIK

Если подключено несколько QUIK-ов, рекомендуем активировать переключатель только у одного из них.

Графики волатильности

В новой версии на графиках волатильности можно отобразить модельные кривые одновременно для нескольких моделей ценообразования. Для этого в списке Models (Модели) нужно установить переключатель напротив интересующих моделей.

Выбор моделей ценообразования

Выбор моделей ценообразования

Маркеры отображаются только для модели default. Напомним, что данная модель состоит из:

  • рыночной модели волатильности. Для QUIK и CGate значения волатильности берутся из источника данных. Для CQG, Interactive Brokers, IQFeed рассчитываются автоматически в Option Workshop,
  • расчетной модели ценообразования: Black-Scholes для опционов на акции, Black для опционов на фьючерсы.

Для удобства работы с несколькими графиками одновременно можно установить различные параметры линий для каждого из них.

Настройка графиков

Настройка графиков

Расчет комиссии за сделку

В Option Workshop добавили возможность учитывать комиссию за сделку. Размер комиссии настраивается для каждого счета отдельно. Для этого нужно:

  • нажать правой кнопкой мыши на счет,
  • выбрать в контекстном меню команду Set commission (Установить комиссию),
  • указать итоговую  комиссию для биржи/базового актива/фьючерсов/серий опционов.
Настройка комиссии для счета

Настройка комиссии для счета

Суммарная комиссия за сделки выводится в таблице позиций (Positions) в колонке Commission.

Колонка Commission

Колонка Commission

Комиссия по одной сделке рассчитывается по следующей формуле: количество контрактов в сделке, умноженное на размер комиссии за контракт.

Комиссия по позиции – это суммарная комиссия по всем сделкам позиции.

FillsPositions

Таблица позиций и таблица сделок

В строке total выводится суммарный показатель по всем позициям.

Цена открытия позиции

Цены открытия позиций можно менять. При нажатии кнопки Set price (Установить цену) откроется меню со списком цен:

  • Theo – теоретическая цена;
  • Midmarket – среднеарифметическая цена лучшей заявки ask и bid;
  • Best – цена лучшей сонаправленной заявки. В данном случае для длинных позиций будет установлена цена лучшего бида, а для коротких – цена лучшего оффера;
  • Worst – цена лучшей встречной заявки. Это значит для длинных позиций будет установлена цена лучшего оффера, а для коротких – цена лучшего бида;
  • Last price – цена последней сделки.
Цена открытия позиции

Цена открытия позиции

При выборе любого из пунктов цена позиции примет значение соответствующего параметра инструмента. Будут созданы две корректирующие сделки. Объем позиции не изменится.

Вкладка Заявки (Orders)

В Менеджер позиций (Positions) добавили вкладку Orders (Заявки). В ней содержатся заявки, которые относятся к выбранной стратегии. По набору функций вкладка аналогична форме Менеджер заявок (Orders manager), плюс несколько полезных инструментов:

  • две кнопки для сдвига заявок: одна ToMidmarket перемещает все активные заявки на один шаг цены по направлению к исполнению (увеличивает цену для бидов и уменьшает для офферов), вторая AwayMidmarket наоборот, уменьшает цену для бидов и увеличивает цену для офферов.
  • колонки с информацией: бид и оффер по инструменту, страйк, тип инструмента, шаг цены и теоретическая цена.
Заявки

Заявки

Комментирование стратегий

В новой версии можно комментировать стратегии. Для этого мы добавили вкладку Notes в Менеджер позиций (Positions), в которой можно написать заметку к выбранной стратегии.

Комментирование стратегии

Комментирование стратегии

Заметка будет отображаться при наведении курсора на стратегию в списке стратегий.

Графики стратегий

В предыдущих версиях программы, если в стратегии были опционы с разными сроками экспирации, то график P&L строился на дату экспирации ближайшего опциона.

Теперь можно выбрать, какую дату использовать при построении графика.

Выпадающий список Expiration date с датами экспирации доступен, если в стратегии есть опционы из разных серий.

Выбранная в списке дата будет использована для построения графика.

StrategyCharts

График прибыль/убыток

Переименование счетов и стратегий

Торговые счета и стратегии можно переименовать, нажав дважды на название счета/стратегии, или выбрав в контекстном меню команду Rename (Переименовать).

Переименование стратегии

Переименование стратегии

Переименование счета

Переименование счета

Доска опционов и Доска спредов

При наведении курсора на вкладку Доска опционов (Option desk) или Доска спредов (Spread desk) появляется подсказка с датой экспирации серии опционов.

SpreadDesk

Доска спредов

Новая колонка в Доске опционов (Option desk)

В Доску опционов добавили новую колонку для call и put опционов – Открытый интерес (Open interest). Параметр пока доступен только для QUIK.

Для других источников открытый интерес будет доступен в ближайших обновлениях.

Интерфейс

Для удобства навигации в окне выбора Активного окна (открывается при нажатии клавиш Сtrl+Tab) формы группируются по типу:

  • Графики стратегий (Strategy charts);
  • Доски опционов (Option desks);
  • Доски спредов (Spread desks);
  • Остальное (Other windows).
Активные формы

Активные формы

Переход между окнами производится с помощью стрелок на клавиатуре.

Исправлено

  • Ошибка при остановке дельта-хеджера по расписанию.
  • Неверный расчет P&L (Money) для позиций по истекшим инструментам.
  • Нулевая волатильность в Доске опционов (Option desk) при наличие данных по инструменту.
  • Отсутствие расчетов ГО, если в стратегии есть истекшие инструменты.
  • Ошибка при создании истекших виртуальных опционов.
  • Дублирование сделок, полученных из торговой системы.
  • Некорректный расчет цен в строке Total в таблице позиций (Positions).
  • Невозможность изменить частично исполненную заявку при работе через QUIK.
  • Создание корректирующих сделок при переносе позиций.
  • Ошибка «Число не может содержать знак разделителя дробной части» при постановке заявки через QUIK.
  • Отсутствие округления цены до шага цены инструмента при постановке заявки.
  • Некорректное время сделок, полученных через IB.
  • Прекращение приема сделок при работе через QUIK.

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход / Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход / Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход / Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход / Изменить )

Connecting to %s