Option Workshop, версия 18.3.1684 🌻

Сегодня вечером будет выпущено обновление программы, версия 18.3.1684.

Сортировка доски опционов по страйку

Доработка дискретного по цене режима дельта-хеджера

Для определения факта перехода цены через триггерную точку использовалась цена последней сделки из потока параметров инструментов. По нашим наблюдениям этот параметр может меняться недостаточно часто, в результате чего хеджирование может запаздывать. Заменили последнюю цену на усреднение лучших бида, аска и последней цены, с некоторой дополнительной защитной логикой.

Расчёт внутренней стоимости опцинов

Для расчёта внутренней стоимости в доске опционов использовалась цена последней сделки базового актива. При этом для расчёта теоретической цены опционов используется усреднённая цена, упомянутая в предыдущем параграфе.

Это приводило к тому, что на низколиквидных дальних контрактах внутренняя стоимость рассчитывалась неверно. Временная, как следствие, тоже.

В новой версии во всех расчётах используется усреднённая цена базового актива.

Корректный расчёт P&L(M)

В предыдущем обновлении была допущена ошибка, в результате которой P&L(M) позиции совпадал с P&L. Исправили.

 

Добавить комментарий

Заполните поля или щелкните по значку, чтобы оставить свой комментарий:

Логотип WordPress.com

Для комментария используется ваша учётная запись WordPress.com. Выход /  Изменить )

Google+ photo

Для комментария используется ваша учётная запись Google+. Выход /  Изменить )

Фотография Twitter

Для комментария используется ваша учётная запись Twitter. Выход /  Изменить )

Фотография Facebook

Для комментария используется ваша учётная запись Facebook. Выход /  Изменить )

Connecting to %s