Category: Option Workshop

Option Workshop, версия 18.6.1727

Сегодня в течение дня в будет выпущена новая версия Option Workshop.

Дискретный режим дельта-хеджера

Исправлена ошибка, при которой дельта-хеджер в дискретном режиме мог совершать хеджирующие сделки, когда цена базового актива находилась между реперными точками.

Ротация подписок

Основной проблемой при работе с Interactive Brokers TWS, CQG и IQ Feed является ограничение на количество инструментов, по которым можно одновременно получать  realtime котировки. Такое ограничение есть у всех систем, кроме российских. Так, например, у Interactive Brokers ограничение по умолчанию составляет всего 100 инструментов. Это всего одна доска опционов с 50-ю страйками.

Есть возможность покупать расширение лимита. У Interactive Brokers каждые дополнительные 100 инструментов обойдутся в 30 долларов. В других системах тарификация отличается структурой, но итоговая цена за, например, 1000 realtime подписок будет примерно одинаковой.

В этом релизе мы научили адаптеры к западным системам работать в режиме ротации подписок. Теперь пользователь может открывать любое количество досок опционов и других компонент Option Workshop, не думая об ограничении подписок. Программа в свою очередь будет группировать инструменты в пачки по 100 (для IB) и последовательно подписываться/отписываться на такие группы. В результате пользователь получает квази-realtime данные по всем инстурументам.

В связи с этим сделали ещё небольшую доработку, добавив на доску опционов индикатор, показывающий, на сколько свежие котировки по каждому инструменту. Индикатор – небольшая точка в каждой ячейке колонки Strike доски опционов, справа для путов, слева для колов. Точка меняет цвет от зелёного до красного, чем краснее, тем старее данные.

Индикатор свежести котировок

Telegram бот

Попробовали побороться с реальностью, надеемся, у большинства заработает.

Option Workshop, версия 18.3.1713

В этом релизе только работа над проблемами, без новой функциональности.

Исправлено:

  • При большом количестве заявок, выставленных маркет-мейкеров программа начинала работать существенно медленнее. Исправлено.
  • При перемещении позиций между стратегями в редких случаях могли расходиться суммарное количество контрактов во всех сделках, относящихся к позиции и количество контрактов в самой позиции. Исправлено.
  • Исправлен deadlock, из-за которого программа могла зависать при остановке дельта-хеджера.

Option Workshop, версия 18.2.1657

Всем привет. Долгожданное обновление Option Workshop. Хотели сделать ещё в декабре, но очень много времени заняло обновление сертификата, которым подписывается инсталлятор и все исполняемые файлы. Формально можно было релизить без него, но уж больно страшно в Windows 10 выглядит уведомление, которое показывает операционка пользователю при попытке запустить неподписанный инсталлятор.

Пока не поспеваем с обновлением документации, поэтому кратко набросаем описание новых функций в этой статье.

Читать далее

Option Workshop, версия 17.6.1515

Что нового в версии 17.6.1515?

Изменения в Менеджере позиций (Positions):

  • копирование стратегии со всеми сделками;
  • новая колонка Mnns (Moneyness), которая показывает состояние опциона: в деньгах, около денег, вне денег;
  • новая вкладка Risk, сейчас в неё выводится только количество контрактов базового актива, которые будут поставлены, если опционы экспирируются прямо сейчас. В дальнейшем на эту вкладку добавим больше полезной информации по стратегии.

Изменения в Графиках стратегий (Charts):

  • форму графиков параметров стратегии можно связать с активной выбранной стратегией в Менеджере позиций. Форма будет всегда показывать график для стратегии, которая выбрана в Менеджере позиций в настоящий момент;
  • отображение графика P&L с учетом комиссии по сделкам.

В Доске опционов (Option Desk) сделали подсветку ячеек bid и ask, если цена лучших заявок выше/ниже теоретической цены.

Сделали возможность добавлять контракты в маркет-мейкер перетаскиванием позиции или стратегии на форму настройки маркет-мейкера.

Об этих и других изменениях можно прочитать далее в этой статье. Также рекомендуем посмотреть вебинар “Option Workshop: доработки и обновления”, в котором мы сделали видеообзор функций июньского релиза. Читать далее

Подключение к нескольким терминалам QUIK

Для получения рыночных данных и выставления заявок Option Workshop может быть подключен к нескольким источникам.

В этом видео мы показали, как настроить два и более подключений к терминалу QUIK. Более подробно техническая сторона этого решения описана в нашем блоге.