Tagged: опционы

Закладка с заявками по стратегии

В одной из ближайших версий появится новая закладка, в которую будут отфильтровываться заявки, связанные с выбранной стратегией. Заявки можно будет одним кликом снять, подвинуть на шаг цены к рынку или от рынка.

optionworkshop_2016-12-28_10-45-37

Option Workshop, версия 16.12.1307

В новой версии изменён принцип настройки моделей ценообразования (Pricing models). Теперь модель задается как пара из базовой модели (Black, Black-Scholes, Cox-Ross-Rubinstein) и модели волатильности. Для каждой серии опционов можно создать несколько моделей и параметризовать их различным образом.

Так как в настройках модели можно указывать кастомные значения волатильности, мы добавили на графики волатильности (Volatility skew) еще одну модельную кривую, построенную по данным значениям.

Также небольшие изменения коснулись таблицы позиций, формы обратной связи с технический поддержкой и доски опционов.

Читать далее

Option Workshop, версия 16.10.1227

В новой версии мы уделили внимание Менеджеру сделок (fills): улучшили работу с несколькими сделками одновременно, добавили новые возможности и исправили несколько ошибок. Также есть небольшие изменения в графиках стратегий (strategy charts) и в шаблонах (templates). Подробности ниже.

Менеджер сделок

В Менеджер сделок добавили возможность:

  • перемещать несколько выбранных сделок между стратегиями,
  • выделять сделки в таблице не только с помощью переключателя, но и с помощью клавиши Shift.

Читать далее

Option Workshop, версия 16.10.1194

В новую версию мы включили несколько доработок по запросам пользователей. Также исправили ошибки, связанные с интерфейсом, DDE экспортом и работой с позициями.

Шаблоны стратегий

В список шаблонов добавлено несколько стандартных опционных комбинаций:

  • Straddle: +1p, +1c,
  • Strangle: +1p-1, +1c+1,
  • Strangle 2: +1p-2, +1c+2,
  • Strangle 3: +1p-3, +1c+3,
  • Vertical bull call spread: +1c, -1c+1,
  • Vertical bear call spread: -1c, +1c+1,
  • Vertical bull put spread:  +1p-1, -1p,
  • Vertical bear put spread:  -1p-1, +1p,
  • Calls butterfly: +1c-1, -2c, +1c+1,
  • Puts butterfly: +1p-1, -2p, +1p+1,
  • Condor: +1p-2, -1p-1, -1c+1, +1c+2.

Читать далее

Опционы фьючерсного типа и up-front

Среди прочих делений опционов на два вида (пут/колл, американский/европейский, etc.) есть ещё одно: опционы бывают фьючерсного типа и up-front (eng. premium-style options). В книгах по опционам этот вопрос редко освещается и, как правило, по умолчанию рассматривают up-front опционы. Так происходит из-за простоты концепции up-front. Хотя на самом деле на наш взгляд, начиная с определённого уровня понимания предмета, опционы фьючерсного типа удобнее и прозрачнее.

Итак, в чём же разница между этими двумя типами. Читать далее