Tagged: Interactive Brokers

Option Workshop, версия 18.6.1727

Сегодня в течение дня в будет выпущена новая версия Option Workshop.

Дискретный режим дельта-хеджера

Исправлена ошибка, при которой дельта-хеджер в дискретном режиме мог совершать хеджирующие сделки, когда цена базового актива находилась между реперными точками.

Ротация подписок

Основной проблемой при работе с Interactive Brokers TWS, CQG и IQ Feed является ограничение на количество инструментов, по которым можно одновременно получать  realtime котировки. Такое ограничение есть у всех систем, кроме российских. Так, например, у Interactive Brokers ограничение по умолчанию составляет всего 100 инструментов. Это всего одна доска опционов с 50-ю страйками.

Есть возможность покупать расширение лимита. У Interactive Brokers каждые дополнительные 100 инструментов обойдутся в 30 долларов. В других системах тарификация отличается структурой, но итоговая цена за, например, 1000 realtime подписок будет примерно одинаковой.

В этом релизе мы научили адаптеры к западным системам работать в режиме ротации подписок. Теперь пользователь может открывать любое количество досок опционов и других компонент Option Workshop, не думая об ограничении подписок. Программа в свою очередь будет группировать инструменты в пачки по 100 (для IB) и последовательно подписываться/отписываться на такие группы. В результате пользователь получает квази-realtime данные по всем инстурументам.

В связи с этим сделали ещё небольшую доработку, добавив на доску опционов индикатор, показывающий, на сколько свежие котировки по каждому инструменту. Индикатор – небольшая точка в каждой ячейке колонки Strike доски опционов, справа для путов, слева для колов. Точка меняет цвет от зелёного до красного, чем краснее, тем старее данные.

Индикатор свежести котировок

Telegram бот

Попробовали побороться с реальностью, надеемся, у большинства заработает.

Запись вебинара «Option Workshop в связке с терминалом Interactive Brokers»

12 апреля мы провели вебинар «Option Workshop в связке с терминалом Interactive Brokers» совместно со Школой Московской биржи. Рассказали об особенностях интеграции с терминалом, о доступных инструментах и возможностях торговли опционами на западных рынках. Коротко о вебинаре:

  • концепция интеграции с терминалом Interactive Brokers;
  • структура рынков и символы инструментов;
  • планы развития Option Workshop;
  • обзор функций программы на примере опционов на американские акции и опционов на фьючерсы.